关于能否直接采用RAROC和EVA指标，引导和管理银行信贷投向的问题，有的银行在挂钩考核上做了探索。但实践结果并不好，暴露出很多的问题和风险。其原因，一方面是对这个从西方引入的指标生疏不了解，并未搞懂；另一方面中国国情下的银行自有经营特征，套用这个指标水土不服，并不见效。在使用中存在哪些问题呢？
1、预测不符合信贷常识，风险预期错误导致全盘皆错
RAROC和EVA首要的是能否准确计量预期损失，难点也在对风险损失的评估。计算中，由于信贷收入与利率的相关性强，预期损失与担保、期限、信用等级等的相关性强，因此，一定是期限短、有担保、利率高的产品，计量的RAROC和EVA普遍较高，反之较低。
例如，贸易融资期限短，形式上有应收账款质押的保障；从市场的逆向选择看越是资信差的企业越能接受的高利率，这就导致模型计算的RAROC 值高（如前些年贸易融资、小企业贷款、商品融资的 RAROC 都在30%-50%之间）；而那些国家重点基础设施贷款期限长，落实担保抵押难，计算的 RAROC 值普遍较低（如公路、铁路、电力、 港口、地铁等项目的 RAROC 甚至不足 5%）。但现实恰恰相反，前者的风险更高损失更大，而估值预计的风险却很低，偏离过大，造成了严重失真。这样，由于预测风险的错误导致全盘皆错。
2、经济资本在信贷产品中分配不当，考核放大了RAROC和EVA的负面效应
信贷产品占用经济资本的调节系数，通常是由总行财务等部门按照经营定位与战略决策统一配置的，一旦信贷决策失误、定位不当，随之配置必定失当。例如，给予贸易融资、小企业贷款较低的资本占用调节系数，就导向了这类产品快速发展；而给予交通、能源等基础设施项目贷款较高的资本占用调节系数，就压抑其发展，这并不符合国家信贷政策的导向和大银行职责。
每家银行都应当有明确的市场定位，一味追求贷款短期化、过度强调贷款周转率都不对，不切合经济发展的实际，也表明市场的战略定位模糊，对经营并无益处。在定位失策的背景下，运用RAROC和EVA考核只会放大负面效应，导致更大的失误。例如，发生大面积的贸易融资业务失败的风险中，RAROC和EVA的考核均起到推波助澜的负面作用。同时，由于贸易融资、商品融资和小企业贷款等，多是顺周期信贷品种，当经济出现周期变化之后，风险暴露无疑，造成了极大的损失，而考核并无顾忌这一风险。
在推广RAROC和EVA信贷考核中，采用了资本分配、资源倾斜和绩效管理等激励手段，导向分支行完全依据RAROC 指标来配置信贷资源与额度。结果是：过于急功近利以及专注于快进快出、额小期短利率高的贸易融资、商品融资、中小贷款等产品，导致疏远了大项目和中长期贷款，积累了信贷风险。
3、系统的刚性控制形成“劣币驱逐良币”效应，导致弄虚作假
信贷系统中制定了对不同区域、行业、客户和品种贷款的RAROC阀值，并使用管理手段动态调节，强化了RAROC对业务准入和定价的刚性控制。系统要求对每笔业务“算了干”， RAROC和EVA不达标就无法通过系统审批。在这种刚性控制下，很多分行不得不放弃大客户、大项目等难以达到阀值的贷款业务，背离了传统优势市场，疏远了战略客户关系，损害了未来的发展；同时，又因对贸易融资、商品融资、小企业收益中风险扣除不足，一些分行错把风险当成机会，风险迅速积聚起来。
由于对单笔业务的预期、非预期损失是很难作准确计量的，为了通过上级行或信贷系统的审批，不少信贷人员隐瞒关联关系、追加关联担保、连环担保、互保、机器设备抵押等手段，人为提高了RAROC和EVA指标值。考核搞坏了风气，使信贷弄虚作假蔓延开来。这样做更加大了RAROC和EVA指标值与现实损失的偏差，造成了经济资本分配和绩效评价的不公平性，增大了银行的信贷风险。