2019年度高金人才战略论坛之
“量化投资与金融科技”分论坛
 
上海交通大学上海高级金融学院“SAIF金融人才战略论坛年度盛典”即将于2019年11月02日下午在陆家嘴中国金融信息中心隆重举办。
其中由高金MBA学联量化投资俱乐部和金融科技俱乐部联合策划和主办的“量化投资与金融科技”分论坛，将紧密围绕国内量化投资和金融科技业界热点问题，特别是人工智能深度学习技术在量化投资智能投研中的应用、期权量化交易策略、另类金融大数据、风险管理等主题，特邀知名业界嘉宾作精彩主题演讲，其中量化投资主题包括： 
主题演讲
拟邀嘉宾
主题一：《期权量化交易策略》
丁鹏，瑞达期货首席策略师，中国量化投资学会理事长
主题二：《BARRA多因子模型在投资组合构建中的应用》
Ader XU（徐建华），MSCI Barra VP
主题三：《资产管理业务如何拥抱金融科技》
斯文博士，天安金交中心风险管理部总经理
主题四：《另类金融大数据在量化投资中的应用》董晖，罗塞塔科技首席数据科学家主题五：《另类数据与因子投资》
陆松，ChinaScope数库科技量化研究总监
注：本次活动采用邀请制和闭门会议形式，因活动场地限制，名额有限，报名后须审核，最终以审核结果为准。
 
主题一：期权量化交易策略
 期权（包括场内期权和场外期权）对于证券市场承担了风险对冲管理、价格发现、增强流动性等功能，并为广大投资者提供了投资保险、杠杆投资、增强收益、降低持股成本、立体化交易和精准化投资的工具，提供了更多元化的另类投资方式以及有效的风险对冲和套利的工具。本次讲座将详细介绍期权量化投资策略与风险管理等。
 
嘉宾简介
丁鹏（博士），现任瑞达期货首席策略师，中国量化投资学会（CQIA）理事长
具有多年量化投资业界实战经验，2008年开始从业资历包括：东方证券投资部资深策略师、方正富邦基金副总监、东航金控资管部总经理、瑞达资管首席策略师。在这些任职的经历中，团队累计管理总资产超过50亿，为客户创造绝对收益超过10亿，获得中国量化投资研究院授予的‘2016中国量化投资年度人物’。
他是中国量化投资领域的开拓者与奠基者，编著的《量化投资-策略与技术》是国内第一本有关量化投资的教材，已经成为行业入门必读。2017年著作《FOF组合基金》也是国内第一本有关FOF与资产配置的教材，成为机构投资者的指南。在国内多个顶级大学开设专业课程和讲座，包括清华大学、北京大学、上海交通大学、中国人民大学、浙江大学等，影响了众多年轻学子。业界的培训对象包括：招商银行、民生银行、太平洋保险、中国人寿、嘉实基金、博时基金、中信证券、银河证券等，有力的推动了国内资本市场机构化发展。
 
  
主题二：BARRA多因子模型在投资组合构建中的应用 
MSCI Barra的多因子模型在金融投资行业非常有影响力，MSCI近两年针对中国股票权益市场开发和迭代了CNE模型。
本次讲座将详细介绍如何来选择因子指标来构建模型，以Barra最新一代风险模型CNE6为例子，解读近期A股市场系统性因子近期表现和拥挤程度，以及模型在投资组合优化中应用。
 
嘉宾简介
徐建华 (Ader Xu)，CFA，MSCI Barra中国区顾问，十多年量化投资从业经验，现负责Barra风险模型研究支持，风险管理以及投资组合优化。先后在Misys从事债券，外汇，衍生品等多资产组合管理和风险分析；Thomson Reuters担任量化分析师，支持金融数据库的数据挖掘，股票量化投资策略研发,高频交易算法实施；S&P公司从事Alpha因子库和股票风险模型研发支持，事件驱动研究，投资组合构建及回测测试分析。
  
主题三：资产管理业务如何拥抱金融科技 
随着金融科技技术的日益普及，金融科技新技术在金融领域得到了广泛应用，金融科技在资管业务风险管理中有众多的应用场景，主要介绍三个场景。场景一是关于交易对手画像和谱图；场景二是风险报告的智能写作；场景三是交易对手舆情监测。运用到的金融科技包括了大数据、云计算、深度学习、神经网络等技术。
 
嘉宾简介
斯文，经济学博士，CPA、CFA、FRM；天安金交中心风险管理部总经理。
拥有在中外资银行、证券公司、信托公司、金控集团等十余年的金融与风险管理从业经验，上海财经大学风险管理校友俱乐部发起人兼理事长、《上财风险管理论坛》杂志主编、上海财经大学金融风险管理峰会秘书长、上海资产管理行业风险管理同业交流会秘书长，
斯文博士担任中南财经政法大学、华东政法大学等多所国内高校的金融硕士研究生兼职导师，公开发表学术论文50余篇，出版专著《基于Python的金融分析与风险管理》（人民邮电出版社2019年10月出版）、《中国外汇衍生品市场研究》（上海人民出版社2016年8月出版）；依托于互联网并历时三年零六个月推出了《期权、期货及其他衍生产品（第九版）》视频讲解系列（共三百六十讲），累计观看人次超过百万。
 
 
主题四：另类金融大数据在量化投资中的应用 
近些年另类金融大数据在投资领域得到了广泛应用，JPMorgan发布Big Data andAI Strategies - Machine Learning and Alternative Data Approach to Investing研究报告，也详细介绍了卫星、通信等另类金融大数据和机器学习技术对于金融投资的重要价值。本次讲座邀请国内很有特色的专注于卫星、航运等另类大数据应用的金融科技公司，介绍：卫星、航运、重卡、手机信令等另类大数据在金融行业应用的现状和核心技术。
嘉宾简介
董晖，浙江大学本科，上海交大高金MBA，CFA3级候选人。多年致力于前沿科技在投资领域的应用。现任罗赛塔科技首席科学家，曾任职于埃森哲咨询等IT咨询机构。目前主要方向为卫星、航运、陆运（重卡及铁路货运等）、手机信令等数据的分析建模等工作，以时空对象数据的崭新形式应用于投资及资产管理领域。
 
主题五：另类数据与因子投资 
量化投资主要是通过对数据的建模来挖掘与表达市场的不有效性，从而获取超额收益的投资方法。在传统的量价数据与基本面数据的挖掘空间越来越小，交易的频率越来越高时，是否存在其他的超额收益来源？当另类数据与传统的量化投资理论相结合，这样的投资理念给了我们不小的想象空间，本次分享将结合数库可提供的另类数据，与大家分享另类数据与因子投资的相关内容，其中包括新闻情绪因子的因子化细节思考、产业链联动效应带来的超额收益及其与传统配对交易的区别等。
 
嘉宾简介
陆松  CFA、CQF，数库科技量化研究总监，主要负责与主导另类数据在量化投资领域的应用。具有多年量化研究与投资经验，曾任某私募量化投研总监，某大型金融数据服务商旗下量化平台负责人。擅长从投资逻辑出发，结合传统的投资理论与前沿的算法在数据中挖掘投资机会，不断在细节中丰富模型的稳健度。
  
论坛主持嘉宾 
张伟，氪信科技技术合伙人、高级风控总监，兼任交大高金量化投资俱乐部会长。
拥有十余年金融风险管理领域解决方案、业务策略和量化建模工作经验，专注于证券、银行、消费金融、互联网金融行业，在信用风险管理业务策略与量化模型、资产组合管理、资产定价与风险管理、企业全面风险管理咨询、巴塞尔新资本协议等方面积累了丰富的工作经验，曾任职于FICO、Accenture、GE等国际知名企业的风险咨询和分析咨询部门。
上海交通大学上海高级金融学院（SAIF）金融学MBA（研究方向：期权资产定价、交易策略与风险管理），中国科学技术大学少年班学院数学与应用数学专业本科，在智能风控、数量金融、量化投资等方向有丰富的经验积累，并具有丰富的行业解决方案设计和管理咨询技能，具有金融学和数学统计复合专业背景，系统掌握金融风险管理和金融投资理论，系统掌握数学统计数据挖掘机器学习技术。
 
 
活动时间：11月02日（周六） 13:30-18:00（暂定）
活动地点：陆家嘴中国金融信息中心
活动主办：高金MBA学联量化投资俱乐部、高金MBA学联金融科技俱乐部
报名链接：https://www.wenjuan.com/s/aAv6n2W/